Trading Strategien entwickeln - Schritt 5: Strategie optimieren

Trading Strategie optimieren

Welche Möglichkeiten gibt es eine Strategie zu optimieren?

Nun - erst einmal müssen wir festhalten, dass wir es mit der Optimierung nicht übertreiben dürfen.

Das nennt man dann Überoptimierung und ist ein Zeichen dafür, dass unsere Trading Strategie nicht wirklich grundsolide ist und dass wir in der Zukunft nicht auf ähnliche Werte hoffen können.

 

Um unsere Strategie weiter optimieren zu können, schauen wir uns wieder unsere Statistik an und suchen nach Regelmäßigkeiten. Man kann sowohl nach positiven, als auch nach negativen Regelmäßigkeiten suchen.

 

Performt unsere Trading Strategie zum Beispiel an Montagen häufig schlecht, dann kann man überlegen ob es nicht sinnvoll wäre, diesen auszuschließen. Ich bin der Meinung, dass wir hier aber schon an der Grenze zur Überoptimierung sind. Ganze Tage auszuschließen, sollte also gut begründet sein. Natürlich hat jede Strategie ihre Eigenheiten und manchmal ist es wohl sinnvoll ganze Tage auszuschließen. Ich wollte nur ein Beispiel bringen, wo wir der Überoptimierung eventuell Gefahr laufen.

Besondere Tage ausschließen

Besondere Tage können beispielsweise Feiertage sein, an denen die Volatilität sehr gering ist.

Das können bedeutende Wirtschaftsnachrichten sein, wie die Non Farm Payrolls am ersten Freitag im Monat oder Zinsentscheide in den USA. Das können Naturkatastrophen und Terroranschläge sein. Solche Tage haben wohl auch noch Auswirkungen auf den nächsten Tag. Es können aber auch ganze Zeiträume sein, wie im Jahr 2015 die Griechenland-Krise oder die Angst um China.

 

Wenn möglich schauen wir in unsere Statistik und suchen nach Auffälligkeiten an solchen Tagen.

Hat unsere Strategie an solchen Tagen überdurchschnittlich schlecht performt, dann kann es sich lohnen solche Tage auszuschließen.

Man könnte nun denken, dass diese wenigen Tage nicht wichtig sind. Kurzfristig vielleicht nicht. Wer das ganze aber langfristig aufziehen will, der muss auch auf Kleinigkeiten achten. Denn in der Summe kann dann einiges zusammenkommen. In der DAX-Strategie haben wir von 250 Tagen 33 Tage an dem die Theorie der Strategie nicht funktioniert hat. 3 der 33 Tage waren einer dieser "Besonderen Tage" und macht somit rund 9% der Fehltrades aus.

Das Ganze kann man dann auf die Jahre hochrechnen. Wenn wir mehrere Strategien handeln wird es wiederum vervielfacht.

Beeinflusst die Volatilität unsere Strategie?

Natürlich kommt es erst einmal darauf an, wie die Strategie überhaupt funktioniert. Dementsprechend beeinflusst die Volatilität mehr oder weniger unsere Strategie.

Hier bedarf es auch ein wenig Erfahrung. Nicht jeder hat schon Jahre lang die Charts verfolgt und hat Erfahrungswerte wann die Volatilität hoch oder niedrig ist.

 

Wenn man hier eine gewisse Erfahrung hat, dann kann man das Wissen auch zur Strategieoptimierung nutzen.

Das könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

Wir haben in unserer Statistik ermittelt, wo der natürliche Schwankungsbereich eines Marktes liegt und setzen dementsprechend unseren Stop Loss außerhalb dieses Bereichs.

Aus der Statistik und/oder Erfahrung wissen wir, dass

Stop Loss nachziehen während dem Trade

In der Trading Szene sehr beliebt: Den Stop Loss nachziehen um das Risiko für einen einzelnen Trade zu verringern oder komplett rauszunehmen. Gleichzeitig gibt es ein besseres Gefühl: "Das Risiko ist raus, ich habe nichts mehr zu verlieren."

 

Ich glaube aber, dass den meisten nicht bewusst ist, dass man hierbei extrem aufpassen muss!

Wenn wir den Stop Loss nämlich zu früh nachziehen, dann beseht wieder die Gefahr, dass der Stop Loss im natürlichen Schwankungsbereich des Marktes liegt. Wenn das passiert, die Strategie aber dennoch funktioniert hätte, dann entgeht uns ganz häufig ein riesiger Vorteil, den wir mit unserer Strategie aus den Markt schneiden wollten. Langfristig kann das weitreichende Folgen haben und es wäre für mich nicht verwunderlich, wenn dies in hohem Maße zum unprofitablen Traden beiträgt.

 

Trotzdem kann es sinnvoll sein, den Stop Loss nachzuziehen.

Entweder wenn es aus der Statistik ersichtlich ist, dass es mathematisch sinnvoll ist.

Oder man hat die Erfahrung wie der natürliche Schwankungsbereich des Marktes ist und hat seine Strategie schon eine Zeit lang beobachtet.

Wenn unser Take Profit nur um weniger Punkte verpasst wurde, dann ist es wohl klar, dass wir den Stop Loss nachziehen dürfen.

Darüber hinaus sollte der Stop Loss aber besser zu weit als zu nah am aktuellen Kurs nachgezogen werden.

 

Wenn du daran interessiert bist, wie das an einer konkreten Strategie aussehen könnte, dann empfehle ich dir den Video-Kurs zur kostenlosen DAX-Strategie.

Im nächsten und letzten Blog-Artikel zum Thema "Trading Strategien entwickeln" geht es darum die Strategie zu beobachten und ggf. anzupassen.

 

 


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