Trading Strategien entwickeln - Schritt 2: Statistik erstellen

Erste Regeln aufstellen

Im vorherigen Blog-Artikel ging es darum, dass wir Häufigkeiten im Markt suchen müssen, damit wir uns einen Vorteil herausholen können. Man hat also schon eine gewisse Vision, wie die Strategie letztendlich aussehen könnte.

Wir haben ein paar Ideen zusammengetragen, wie wir Häufigkeiten finden können und nun geht es darum eine Statistik zu erstellen, um zu sehen, ob diese Häufigkeit auch wirklich auf Tatsachen beruht oder ob uns unser Auge mal wieder einen Streich gespielt hat.

Hierzu können wir schon einmal unsere ersten Regeln aufstellen. Damit meine ich zum Beispiel, dass man bestimmte Zeiträume festlegt, auf welche die Statistik beruhen soll.

Des Weiteren sollte man ein paar "Wenn..., dann..." Regeln einbauen.

Wenn wir das Beispiel aus der DAX-Strategie hernehmen, dann können solche Regeln also folgendermaßen aussehen:

 

Die Statistik der DAX Strategie nimmt sich zum Beispiel als Ausgangspunkt den Schlusskurs der Kerze vor 9 Uhr. Erst ab hier wird in einer Statistik festgehalten, was der Markt macht.

Weiterhin gehen erst Daten in die Statistik ein, wenn sich der Markt 15 Punkte nach unten oder oben vom oben genannten Schlusskurs entfernt.

 

So können also erste Regeln aussehen. Diese sollten natürlich schlau gewählt sein. Bei der DAX Strategie ging ich also erst einmal ca. 30 Tage in der Historie durch und habe geschaut, welche Regeln von Vorteil sein könnten. Im Nachhinein kann man natürlich diese Regeln noch verändern, wenn es wirklich nötig ist. Dann muss man weitere Tage in der Historie betrachten und eine Statistik auf Grund dieser Regeln erstellen.

 

Man sollte aber auch aufpassen, nicht auf "Teufel komm raus" mit dutzenden Regeln um sich zu schmeißen, nur damit eine ansehnliche Statistik herauskommt.

Also wenn man beispielsweise nur eine Statistik über eine Häufigkeit macht, wenn es Montag ist, Vollmond, die SPD in der Regierung sitzt, wir gestern Schnitzel gegessen haben usw... ( Zugegeben ein etwas überspitztes Beispiel ;-) )

Statistik muss streng erstellt werden

Wenn wir eine Häufigkeit erkannt haben, dann gaukelt uns unser Hirn des Öfteren vor, dass wir hier den heiligen Gral gefunden haben und dass es unmöglich ist, dass wir uns irren konnten.

 

Man darf hier nicht den Fehler machen und unsere Statistik zu unserem Wohlwollen verfälschen.

Das passiert auch oft unterbewusst. Zu meinen Anfängen habe ich eine super Strategie gefunden, die in der Vergangenheit hochprofitabel war. Irgendwann ging ich die Daten noch einmal durch und habe gesehen, dass ich mir selbst etwas vorgelogen hatte. Ich habe Dinge übersehen und habe Situationen besser bewertet, als sie tatsächlich waren.

 

Deshalb stelle ich heute einen Statistik nur noch sehr streng und genau auf. Man sollte Situationen eher schlechter als besser bewerten, denn beim Live-Trading endet es auch meistens dementsprechend schlechter. Wenn dann trotzdem eine Statistik entsteht, die uns einen Vorteil im Markt zeigt, dann lässt sich damit arbeiten und eine Strategie erstellen.

Excel verwenden

Die Daten der Statistik sollten auf jeden Fall anständig dokumentiert werden. Mach es am besten direkt von Anfang an. In meinen Anfängen hab ich das ganze sogar nur auf ein Blatt Papier geschrieben... Etwas später habe ich angefangen die Daten in Excel einzutragen, habe aber zum Beispiel nicht dokumentiert an welchen Tagen die Daten erhoben wurden und zu welcher Uhrzeit.

 

 

Das hat sich später gerecht, als ich das ganze nochmal durchgehen wollte. Deshalb meine Empfehlung: Direkt mit Excel arbeiten und so viel wie möglich dokumentieren. Auch ein Feld mit "Anmerkungen" waren hilfreich, denn wenn in diesem Feld häufig das ähnliche steht, dann sollte man das berücksichtigen.

Analyse besser möglich

Mit Excel ist die Analyse der erhobenen Daten viel besser möglich. Man kann direkt die passende Formel nutzen, um die gesuchten Informationen zu erhalten. Beispielsweise wie weit der Markt durchschnittlich gegen einen läuft, bis er wieder dreht und in unsere Richtung ins "Plus" läuft.

Oder die prozentuale Häufigkeit wie oft die Theorie der Strategie überhaupt funktioniert hat.

 

Wenn wir also eine Statistik erstellt haben, dann geht es darum diese Daten auszuwerten.

Wenn man weiß, wie weit der Markt häufig gegen uns läuft, bis er zu unseren Gunsten wieder dreht, wenn man weiß wie weit der Markt häufig in unsere Richtung läuft, dann lässt sich ein kluger Stop Loss und Take Profit ermitteln. Das dann im nächsten Blog-Artikel.

 

Wer sehen will, wie ich eine konkrete Strategie, die statistisch geprüft wurde, aussehen kann, dem empfehle ich die kostenlose DAX-Strategie. Hier wird genau gezeigt, wie ich das mache.


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