Trading Strategien entwickeln - Schritt 4: Klügsten Einstieg ermitteln

Wo steige ich in den Markt ein?

Wir haben im ersten Schritt eine Häufigkeit erkannt, die wir dann im zweiten Schritt statistisch ausgewertet haben. Danach haben wir uns angesehen wie weit der Markt in diesem Bereich schwankt und haben daraufhin ermittelt, wo der Stop Loss und Take Profit am besten gesetzt wäre.

 

Den Einstieg kann man oft ganz leicht festlegen. Man nimmt einfach einen Punkt, ab dem man schaut, was danach häufig passiert. Diesen haben wir ja schon im ersten Schritt "Häufigkeiten entdecken" festgelegt.

 

Man könnte also beispielsweise analysieren was nach 8 Uhr im Dax häufig passiert und steigt dementsprechend um 8 Uhr in den Markt ein. Nun kann es aber sein, dass uns unsere Statistik sagt, dass wir einen noch besseren Einstieg nutzen können.

 

Wenn wir annehmen, dass wir in der Vergangenheit zu 99% erst einmal 10 Punkte ins Minus gelaufen sind, bis der Markt wieder gedreht hat und ins Plus gedreht ist, dann können wir dieses Wissen ausnutzen. Man versetzt den Einstieg einfach um 10 Punkte.

 

Nicht jede Strategie ist gleich und je nach dem ist es auch schwierig den besten Einstieg zu finden.

Es muss auf jeden Fall immer mathematisch sinnvoll begründet sein.

Teileinstiege

Teileinstiege sind eine Möglichkeit einen Vorteil im Markt effektiver auszunutzen.

 

Aber Achtung: Teileinstiege dürfen nicht durch puren Aktionismus begründet sein!

Wir steigen nicht zum Spaß in den Markt ein - Es muss immer mathematisch sinnvoll sein!

Ob es mathematisch sinnvoll ist, sehen wir in unserer Statistik. Da wir auch unseren Stop Loss und Take Profit kennen, wissen wir auch ob unser Einstieg einen positiven Erwartungswert vorweisen kann.

 

Umso größer unser Erwartungswert ist - also umso mehr Profit wir in der Vergangenheit mit dem jeweiligen Einstieg gemacht haben - desto klüger wäre es auch dort einzusteigen.

 

Natürlich ist zu sagen, dass wir aus der Historie nur annäherungsweise eine gute Prognose für die Zukunft erstellen können. Wer aber mal selbst eine Statistik ausgewertet hat, der weiß, dass man oftmals mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass ein Einstieg gut oder schlecht wäre.

 

Wer ein konkretes Beispiel sehen will, wie eine Strategie mit den besten Einstiegen und anderen Regeln entwickelt wird, dem empfehle ich die DAX Strategie.

 

Im nächsten Blog-Artikel geht es darum, die Trading Strategie zu optimieren.


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