Trading Strategien entwickeln - Schritt 1: Häufigkeiten entdecken

Warum Häufigkeiten im Trading entdecken?

Wir sind uns wohl alle einig, dass wir im Trading einen gewissen Vorteil brauchen. Börsenhandel ist ein Nullsummenspiel. Verliert der eine - gewinnt ein anderer.

Wie kann so ein Vorteil aussehen:

  • Insiderwissen
  • Technische Vorteile ( Stichwort Hochfrequenzhandel )

Diese beiden Beispiele sind für den normalen Trader wohl unmöglich umzusetzen.

Deshalb müssen wir uns andere Vorteile suchen, um am Markt Gewinne einfahren zu können.

 

Viele Trader und Anleger setzen hier auf die These: Was in der Vergangenheit häufig passiert ist, wird auch in Zukunft in ähnlicher Häufigkeit passieren.

 

Tatsächlich sind viele Konzepte auf diese These aufgebaut:

Wer zum Beispiel in Aktien von deutschen Unternehmen bzw. direkt auf den ganzen DAX investiert und die "Buy and hold" Strategie anwendet, der bezieht sich auf folgende Tatsache:

Der DAX hat in der Vergangenheit immer wieder neue Allzeit-Hochs erreicht.

Man geht also davon aus, dass dies in der Zukunft so weiter geht und lief bis heute ziemlich gut mit dieser Strategie.

Im Trading sind wir meist etwas kurzfristiger unterwegs. Zudem haben wir das Ziel, nach einem Kauf auch bestmöglichst wieder zu verkaufen.

Und auch hier versuchen Profi-Trader einen Vorteil zu erlangen, indem man Häufigkeiten findet und ausnutzt.

 

Wann kann man sagen, dass etwas "häufig" vorkommt?

Wir sprechen hier von der statistischen Signifikanz. Man will also ermitteln, ob eine Häufigkeit nur Zufall ist oder ob die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es kein Zufall ist und man somit in der Zukunft auf ähnliche Werte hoffen kann.

 

Man findet dies zum Beispiel auch im Online-Marketing: Man versucht hier durch A/B-Splittests

herauszufinden, was besser funktioniert. Hier hat man also beispielsweise herausgefunden, dass grüne Buttons dazu führen, häufiger geklickt zu werden, als zum Beispiel rote Buttons.

1000 Menschen werden auf eine Webseite mit roten Buttons geschickt und 5% klicken den Button.

 

Weitere 1000 Menschen werden auf exakt die gleiche Webseite geschickt, aber mit grünen Button. Hier klicken 10% auf den Button. Man kann also davon ausgehen, dass der Test eine hohe statistische Signifikanz aufweist.

Das kann man auch aufs Trading adaptieren.

Was steigert die statistische Signifikanz?

Zum einen natürlich die prozentuale Häufigkeit eines Ereignisses:

Wenn der DAX in den letzten 10 Jahren im Januar in 100% der Fälle gestiegen ist, dann ist diese Statistik aussagekräftiger, als dass der DAX in 60% der Fälle (also 6 mal in 10 Jahren) im Januar gestiegen ist.

Zum Anderen ist die Anzahl der Tests von Bedeutung.

Um bei dem gleichen Beispiel zu bleiben:

Wenn der DAX in den letzten 50 Jahren in 100% der Fälle im Januar gestiegen ist, dann ist das statistisch signifikanter, als dass er in 10 Jahren in 100% der Fälle im Januar gestiegen ist.

 

Es ist also wichtig:

  • Die prozentuale Häufigkeit eines Ereignisses
  • Die Anzahl der Tests, bei der das Ereignis betrachtet wurde 

Wie kann ich Häufigkeiten entdecken?

Es ist wohl schon jedem Trader einmal aufgefallen, dass etwas häufig passiert. Grundvoraussetzung für solche Erkenntnisse ist natürlich, dass man sich mit einem Markt beschäftigt und auseinandersetzt - am besten jeden Tag. 

 

Eine weitere Möglichkeit ist es, dass man anderen Tradern zuhört oder Live-Trades anschaut um dann Häufigkeiten zu entdecken oder darauf hingewiesen zu werden.

 

Ich persönlich entdecke auch viele Häufigkeiten, wenn ich Ereignisse in Verbindung mit der Zeit setze. Zum Beispiel meine ich, dass sich im DAX häufig ein Tages-Hoch bzw. Tief zwischen 11 Uhr und 14 Uhr bildet.

Zudem bilden sich diese Hoch´s und Tief´s in einer Überkauften oder Überverkauften Situation.

DAX bildet Tiefpunkt in überverkaufter Situation um 12 Uhr

Es ist gar nicht so schwierig Häufigkeiten zu entdecken - wenn man denn auch aktiv danach sucht!

Wenn man eine Häufigkeit gefunden hat, dann kann man diese aber nicht sofort in eine Trading Strategie umwandeln und morgen schon danach handeln.

Die Gefahr der selektiven Wahrnehmung ist hier viel zu hoch.

 

Daher muss erst einmal eine Statistik erstellt werden und daraus erhalten wir mehr Informationen, wie eine Trading Strategie am besten aussehen sollte.

Wie das gemacht wird, zeige ich dir im nächsten Blog-Artikel.

 

Im Videokurs der kostenlosen DAX-Strategie zeige ich dir eine konkrete Strategie.

Ich zeige dir, wie ich sie entdeckt habe und wie ich sie perfektioniert habe.

Mehr Infos auf der Startseite oder gelange direkt zur Email-Eintragung um dir den Videokurs anzusehen.


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