Profitable Trading Strategien

Statistisch geprüft! Du musst deine Trading Strategie zu 100% kennen!



Trading Strategien gibt es wie Sand am Meer. Was soll an diesen also anders sein?

 

Nun - weißt du wie deine Strategie in der Vergangenheit abgeschnitten hat?

 

Kannst du es mit genauen Zahlen beschreiben?

 

In welchen Marktphasen hat sie ihre Stärken und Schwächen?

 

Funktioniert deine Strategie überhaupt?

 

Oder handelst du mehrere und führst nicht genau Buch?

 

Oftmals scheinen Strategien nur subjektiv betrachtet profitabel zu sein - Hier gibt es Beweise!

 

Trader sind gleichzeitig auch Unternehmer und Manager - Stell mich als deinen Analysten ein!

 

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Trading Strategie Dax Videokurs

Trading Strategien mit Statistiken

Wenn ein Ereignis in den letzten 250 Tagen in 84% der Fälle eingetreten ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es auch morgen eintreten wird?

Ich will dir keine falschen Hoffnungen machen - Der Börsenhandel ist und bleibt hochspekulativ. Wenn dir jemand etwas anderes erzählt, dann nimm schleunigst die Beine in die Hand und renn! 

Aber trotzdem ist es möglich gutes Geld an der Börse zu verdienen! Wenn wir mit allen Teileinstiegen der Dax-Strategie die letzten 250 Tage getradet hätten, wäre ein Gewinn von 3110 Punkten entstanden. In diesem Zeitraum ist der deutsche Aktienindex um 1340 Punkte gefallen. Das sind Fakten, die aus meiner Statistik hervorgehen. Wenn du die Videos der kostenlosen Dax-Strategie anschaust, siehst du den Beweis.

Trading Strategien

Zudem ist dies nur die "nackte" Statistik. Natürlich lässt sich diese noch weiter optimieren. Bei der Ausarbeitung des Handelssystems ist mir noch einiges aufgefallen, was sich ausnutzen lässt.

Vorteile der Trading Strategien

Bei diesem statistisch basierten Trading-Ansatz ergeben sich - zumindest bei meinen Trading Strategien - enorme Vorteile, die vielen Daytradern gefallen werden.

Übrigens sind diese Vorteile gleichzeitig einer der größten Nachteile des Handelsansatzes, welcher in der breiten Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der vielseitig beliebten technischen Analyse und auch der fundamentalen Analyse angewendet wird!  

1. Beim statistisch basierten Tradingansatz ergeben sich die profitabelsten Einstiegs- und Ausstiegsregeln

Nach einer statistischen Auswertung ist es natürlich klar ersichtlich, wann man in der Vergangenheit einsteigen hätte sollen und wo der intelligenteste Ausstieg liegt.

Hierbei möchte ich auch mit dem Gerücht aufräumen, dass das CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) in jedem Fall positiv sein sollte. Alle Teileinstiege, die in der Dax-Strategie gehandelt werden und ein CRV<1 vorweisen, waren profitabel.

Sogar der mit dem kleinsten CRV von 0,27 war profitabel.

Bei trendfolgenden Trading Strategien kann ich mir jedoch gut vorstellen, dass ein Chance-Risiko-Verhältnis größer 1 sinnvoll ist.

Da in ca. 85% der Fälle ein entstandener Trend kein nachhaltiger Trend ist, muss in den 15% der Gewinn-Fälle ein großer Profit rausspringen. Ob dieser jedoch in all diesen Fällen erreicht wird, ist auch nicht sicher.

2. Klar überprüfbare Daten - Es gibt keine zwei Meinungen

Wenn wir also ganz genau wissen, wann wir in den Markt einsteigen und wo unser Stop Loss und Take Profit liegt, dann ergibt sich daraus die Performance der Trading Strategien - und zwar ohne jeglichen Interpretationsspielraum.

Umso positiver die Performance ausfällt und umso mehr Tests wir in die Statistik mit einfließen lassen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der statistischen Signifikanz. (Wikipedia-Link) Bei einer hohen Wahrscheinlichkeit würde das bedeuten, dass wir es hier nicht mit einem Zufall zu tun haben und somit auch in Zukunft auf ähnliche Werte hoffen können.

Wir steigen also mit einem positiven Erwartungswert in den Markt ein.

3. Einstiegs- und Ausstiegsregeln sind nicht dehnbar definiert

Ein Beispiel für eine nicht dehnbare Einstiegdefinition: 

"Sobald sich der Dax vom Tageseröffnungs-Kurs innerhalb der ersten 5 Minuten 20 Punkten entfernt, wird in die jeweilige Richtung in den Markt eingestiegen.

Steigt der Dax also innerhalb der ersten 5 Minuten ab dem Tageseröffnungs-Kurs um 20 Punkte an, gehen wir Long in den Markt. Sinkt der DAX 20 Punkte würden wir Short in den Markt gehen."

Eine nicht dehnbare Ausstiegsdefinition wäre:

"Setze den TP (Take Profit) 15 Punkte vom Einstieg entfernt und den SL (Stop Loss) 20 Punkte vom Einstieg entfernt."

Im Vergleich dazu:

Ein Beispiel für eine dehnbare Einstiegsdefinition:

"Wenn der Dax in den frühen Morgenstunden ansteigt, gehe ich Long in den Markt. Wenn er jedoch fällt, dann gehe ich Short."

( Wann genau? )

Eine dehnbare Ausstiegsdefinition wäre:

"Meinen Stop Loss setzte ich unter/über die Unter/Oberseite des Trendkanals" (Den jede Person anders sieht - Oft sieht man Formationen wie Trendkanäle, Dreiecke oder Schulter-Kopf-Schulter-Formationen völlig subjektiv)

"Meinen Take Profit werde ich manuell eingeben. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Dax wieder gegen meine Richtung läuft, dann gehe ich aus dem Markt." (Ich denk hier sieht man, worauf ich hinauswill)

Viele Trader bewegen sich völlig blind im Markt. Es ist bei vielen Trading Strategien einfach nicht möglich sie zu backtesten, da sie zu subjektiv sind. Selbst wenn eine Trading Strategie dieser Art langfristig profitabel wäre, jedoch momentan weniger gut funktioniert (Drawdown), dann würden die meisten Trader wohl auf diese Trading Strategie verzichten und sich an der nächsten versuchen.

Man hat einfach zu wenige Daten um Klarheit zu schaffen.

4. Für diese Trading Strategien ist wenig Zeitaufwand nötig

Die Trading Strategien haben oft ganz genaue Zeiten, in denen man in den Markt geht.

Man muss die Statistik einmal ausarbeiten (was seine Zeit dauert, ich aber für Sie übernehme) und hat dann ein System, dass einem voraussichtlich langfristig Geld bringt - mit wenig Zeitaufwand.

Es ist also nicht nötig, 10 Stunden pro Tag vor dem Chart zu sitzen, um den richtigen Einstieg nicht zu verpassen.

5. Trading Strategien funktionieren trendunabhängig

Es ergaben sich noch keine statistischen Auffälligkeiten, dass sich die Handelssysteme in einer bestimmten Marktphase besser oder schlechter verhalten. Es ist also egal, ob wir uns in einem wirtschaftlichen Abschwung oder Aufschwung befinden. Selbst Seitwärtsphasen sind kein Problem - damit haben viele Trading Strategien ja ihre Probleme.

Jedoch hat die Volatilität eine Auswirkung auf viele der auf dieser Seite vorgestellten Trading Strategien. Hierauf werde ich Sie aber nochmals in den Video-Kursen hinweisen und Möglichkeiten aufzeigen, wie Verluste begrenzt werden können.

Entwicklung der Trading Strategien

Von der technischen Analyse zur statistischen Analyse

Nach ein paar Jahren Trading habe ich schon einiges an Erfahrung am Markt sammeln können. Wie der Großteil der Trader habe auch ich mich zu Anfang mit der Technischen Analyse der Märkte auseinandergesetzt. Wenn man Tag für Tag die Charts aktiv verfolgt, entwickelt man nach einiger Zeit eine Art "Marktgefühl". Man erkennt des Öfteren Ereignisse, von denen man das Gefühl hat, dass sie relativ häufig eintreten. Wie geht der Großteil der Trader aber damit um?

  • Die meisten gehen dem nicht weiter nach. Sie analysieren weiter den Markt, damit sie ihr (meist etwas willkürlich zusammengesetztes) Signal zum Einstieg nicht verpassen.
  • Einen kleinen Schritt weiter sind diejenigen, die sich sagen: "Nun - wenn das jetzt die ganze Woche so war, dann wird es morgen bestimmt auch so sein" - Hier ist der Betrachtungszeitraum natürlich viel zu klein.
  • Darunter gibt es dann noch die stillen Beobachter - Man hat eine Auffälligkeit erkannt, handelt die daraus resultierende Strategie aber entweder nicht konstant oder überhaupt gar nicht. (Und ärgert sich bei jeden verpassten Einstieg)

Diese "Fehler" habe ich eine lange Zeit gemacht. Bei der technischen Analyse, bzw. der Markttechnik, hat man es oft schwer, Strategien zu backtesten - einfach weil es keine festen Regeln gibt oder bestimmte Chart-Formationen unterschiedlich interpretiert werden können.

Aber gerade das ist doch die Grundidee der technischen Analyse! In der Definition lautet es: "Sie versucht aus der Kurs- und Umsatzhistorie des Basiswerts, günstige Kauf- bzw. Verkaufzeitpunkte zu ermitteln, d. h. die Kursentwicklung – oder zumindest deren Eintrittswahrscheinlichkeit – vorherzusagen."

Genau das versuchen wir mit der statistischen Analyse - und zwar in der reinsten Form.

Ermittlung der Daten für die Statistik

Bei der Datenerhebung bin ich wohl etwas altmodisch - und das mit gutem Grund wie ich finde!

Um eine Trading Strategie in der Vergangenheit zu testen, gehe ich die Charts Tag für Tag manuell durch und notiere mir die Daten. Ich lasse die Daten also von keiner Software oder Programm ermitteln. Das habe ich bis jetzt schon immer so gemacht.

Wieso ich mir das Leben so schwer mache? Nun - zum einen habe ich persönlich eine Menge dabei lernen können. Wenn man sich einen bestimmten Zeitraum eines Index erst einmal hunderte Tage nacheinander angesehen hat, sieht man den ganzen Chart mit anderen Augen. Das versuche ich natürlich auch dir in meinen Video-Kursen näher zu bringen. 

Zum anderen ergeben sich bei der Ausarbeitung noch weitere beachtliche Regelmäßigkeiten, die mit einem einfachen Backtest eines Programms wohl so nicht entdeckt werden würden. Mit diesen Erkenntnissen ließen sich wohl sogar neue Strategien entwickeln.

In welchen Zeiträumen handeln die Trading Strategien?

Die meisten Strategien haben das Signal zum Einstieg kurz vor oder nach besonderen Zeitpunkten.

Das können zum Beispiel folgende sein:

  • Vor oder nach Börseneröffnung wie im Dax bei 9 Uhr oder im Dow bei 15.30 Uhr
  • Vor oder nach Veröffentlichung bedeutender Wirtschaftsdaten
  • Extrempunkte von Indikatoren
  • Vor Börsenschluss
  • Nach bedeutsamen Gaps

Wie viele Daten werden erhoben?

Bis jetzt habe ich mich schwer getan, Regelmäßigkeiten im "normalen" Handelszeitraum zu entdecken. (Zumindest im kurzfristigen Handel)

Diese Tatsache deckt sich auch mit meiner Vermutung, dass bei den Regelmäßigkeiten zu besonderen Zeitpunkten eine fundamentale Ursache dahinterstehen könnte. Welche auch immer diese ist, können wir nur vermuten.

Ich bin der Meinung, dass bei Trading Strategien, welche auf kurzfristige Haltedauer ausgelegt sind, der Betrachtungszeitraum der letzten Monate und Jahre wichtiger ist, als der Zeitraum von vor ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnten.

Wenn man sich die Charts von heute und von vor ein paar Jahren ansieht, dann stellt das geschulte Auge fest, dass es hier enorme Unterschiede geben kann. Vor Allem an Volatilität haben viele Märkte in den letzten Jahren stark zugenommen.

Um eine Trading Strategie zu entwickeln schaue ich mir mindestens die letzten 200 Tage bzw. das letzte Jahr an. Mehr Daten sind natürlich besser. 

Wie oben beschrieben, finde ich aber, dass man dies nicht übertreiben sollte. Es könnte sogar die Gefahr bestehen, dass ein zu weiter Blick in die Vergangenheit die Prognosen für die Zukunft verfälschen könnten.

Nochmal zur Wiederholung: Diese Theorie bezieht sich auf den kurzfristigen Handel!

Ich gebe für diesen Gedanken immer folgendes Beispiel:

Wir stellen uns einfach mal eine Stadt in Deutschland mit 100.000 Einwohner vor.

65% der Einwohner sind Frauen und 35% sind Männer.

Wenn wir uns also jeden Tag zufällig einen Menschen in dieser Stadt aussuchen, dann nähern wir uns immer mehr den Wert von 65% Frauenanteil. Wenn wir für jede zufällig ausgewählte Frau 10€ bekommen und uns für jeden Mann 10€ abgenommen werden, dann starten wir auf jeden Fall mit positiven Erwartungswert und kommen auch irgendwann in den Gewinn.

Wenn ich mir als Datengrundlage nun ganz Deutschland zur Hand nehme, dann wird sich der Wert wohl viel näher an 50/50 annähern, als dass wir es in unserer Beispiel-Stadt haben.

Ähnlich ist es auch bei statistischen Backtests an der Börse. Je mehr Daten wir erheben, desto näher gelangen wir an ausgeglichene Werte. Ich stelle hier also die Sinnhaftigkeit von Backtests über Jahrzehnte - zumindest bei kurzfristigen Trading Strategien - in Frage.

Professionelles Trading

Umsetzung der Trading Strategien

Nach der sorgsamen Ausarbeitung der Trading Strategien, welche die Grundlage für professionelles und profitables Trading darstellen, geht es an die Umsetzung.

Hierbei ist schon im Voraus zu sagen, dass ich der Meinung bin, die hier vorgestellten Trading Strategien nicht unbeachtet über Handelsprogramme laufen zu lassen. Natürlich wäre auch das in der Vergangenheit sehr profitabel gewesen! Jedoch lässt sich oft noch viel optimieren, was aber hin und wieder einer Überprüfung und Anpassung bedarf. Ich gehe also davon aus, dass Sie persönlich vor dem Rechner sitzen und die Orders eingeben.

 

Hier müssen wir in Bezug auf die fundamentalen Regeln einer Strategie trotzdem versuchen wie eine Maschine bzw. Programm zu agieren. Es nützt nichts, wenn wir mit positiven Erwartungswert in den Markt einsteigen, dann aber durch inkonsequentes Handeln unseren Vorteil verbauen. Tatsächlich kann jede kleine Abweichung auf lange Sicht weitreichende Folgen mit sich tragen - bis hin zum unprofitablen Trading.

Gleichzeitig ist für das Feintuning eine Portion Erfahrung hilfreich. (Hierzu sei gesagt, dass Sie für jede Trading Strategie im Mitgliederbereich sowohl meine Tipps, als auch die Tipps anderer Trader erhalten).

Auch einen Blick auf den Wirtschaftskalender sollte ein professioneller Trader nicht vergessen. Wichtige Ereignisse können den Markt stark beeinflussen.

Schaffe die besten technischen Voraussetzungen

Versuche die technischen Gegebenheiten so optimal wie möglich zu gestalten! Nun ist es für die meisten privaten Trader nicht möglich und auch nicht ratsam tausende Euro für eine Software oder Börsendienst auszugeben.

Gerade für Hebelprodukte wie zum Beispiel CFD´s gibt es zahlreiche Broker, deren Richtlinien die wenigsten lesen oder verstehen. Zudem gibt es viele Kleinigkeiten, die man bei der Brokerauswahl beachten muss, was aber den meisten gar nicht bewusst ist.

Somit haben es Anfänger, aber auch Fortgeschrittene schwer, einen guten Broker zu finden. In meiner Brokerempfehlung nenne ich dir einen CFD-Broker, welchen ich auch selbst nutze und über den ich nur positives berichten kann. Damit kann man auf keinen Fall etwas falsch machen - bei anderen Brokern eventuell schon.

Sammle Erfahrungen - in allen Bereichen

Des Weiteren musst du selbst, die Person vor dem Computer, professionell agieren.

Es ist faszinierend und erschreckend zugleich, wenn man sieht wie uns unsere Emotionen im Griff haben. Gerade im Trading kann dies schnell den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Selbst wenn Trading Strategien langfristig funktionieren, scheitern sehr viele an der korrekten Umsetzung. Sammle  auf jeden Fall Erfahrung zum Thema Börsenhandel. Sei skeptisch und reflektiere regelmäßig die Erfahrungen, die du gemacht hast und lerne daraus.

Bilde dich weiter! In meinen Buchempfehlungen zeige ich dir Bücher, die mir auf jeden Fall weitergeholfen haben. Erweitere deinen Horizont und schaue auch mal in andere Felder der Marktanalyse.

 

Trading Strategien - Blog

Auf der Blog-Seite versuche ich regelmäßig interessante Artikel zum Thema Börsenhandel für Privatpersonen zu veröffentlichen. Ich hoffe dir damit Mehrwert liefern zu können und auch die statistische Analyse, sowie das Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung etwas näher zu bringen. Der Handel an der Börse ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Wir sollten uns diesem Thema also nicht verschließen und uns eine Grundkenntnis aneignen.

Es hilft dir sicherlich bei der Fehlervermeidung und bei der Betrachtung der Börse aus einem anderen Blickwinkel.

Ich hoffe, dass ich dein Interesse an dieser Art der Entwicklung von Trading Strategien geweckt habe. Ich empfehle dir den Video-Kurs zur kostenlosen Dax-Strategie.


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